O szkoleniu
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej w Polsce, jej uwarunkowań regulacyjnych oraz kluczowych założeń, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia od WIBOR-u do POLSTR. Uczestnicy poznają zasady wyznaczania wskaźnika POLSTR i indeksów składanych oraz standardy ich stosowania w produktach bankowych. Szkolenie pozwoli również lepiej zrozumieć konsekwencje reformy dla nowych i istniejących umów oraz związane z nią wyzwania w zakresie dostosowania dokumentacji, procesów operacyjnych i komunikacji z klientami.
Dla kogo jest szkolenie?
Eksperci, specjaliści i menedżerowie banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających, odpowiedzialni za rozwój produktów kredytowych i depozytowych, obsługę prawną, compliance, zarządzanie ryzykiem, skarb i rynki finansowe oraz obsługę operacyjną umów.
Szkolenie jest przeznaczone także dla osób koordynujących reformę wskaźników referencyjnych w instytucji oraz przygotowujących dokumentację produktową i informacje dla klientów.
Jak przebiegają zajęcia?
Szkolenie online w formule wykładowej z prezentacją multimedialną, analizą dokumentacji administratora, regulacji i rekomendacji dotyczących reformy oraz omówieniem przykładów zastosowania wskaźników w produktach bankowych. Dyskusja i sesja pytań i odpowiedzi pozwolą odnieść omawiane zagadnienia do praktyki uczestników.
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- wyjaśnia przyczyny reformy i rozróżnia wskaźniki IBOR, RFR oraz indeksy składane;
- rozróżnia obowiązki administratora, podmiotu przekazującego dane wejściowe i podmiotu stosującego wskaźnik w świetle BMR;
- wyjaśnia znaczenie zaprzestania opracowywania WIBOR oraz odróżnia ustawowe zastąpienie wskaźnika od umownych mechanizmów awaryjnych;
- charakteryzuje metodę opracowywania POLSTR i identyfikuje standardy jego stosowania w wybranych produktach bankowych;
- wskazuje obszary dostosowania oferty, dokumentacji, systemów i komunikacji z klientami do stosowania POLSTR;
- identyfikuje proponowane w UC132 rozwiązania dotyczące reformy i odróżnia je od obowiązujących przepisów.
Jaki jest zakres tematyczny?
1. Przyczyny reformy i charakterystyka wskaźników RFR
- Rynek bazowy stawek IBOR i przyczyny globalnej reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej.
- Znaczenie standardów IOSCO, rekomendacji FSB oraz Rozporządzenia BMR dla jakości i reprezentatywności wskaźników.
- Cechy wskaźników typu RFR oraz różnice między wskaźnikami jednodniowymi, wskaźnikami terminowymi i stopami składanymi.
2. Zaprzestanie opracowywania WIBOR i zdarzenie regulacyjne
- Komunikaty administratora dotyczące zaprzestania opracowywania WIBID/WIBOR i ich znaczenie dla banków.
- Zdarzenia określone w art. 23c BMR oraz krajowy mechanizm oceny potrzeby wyznaczenia ustawowego zamiennika.
- Rozróżnienie ustawowego zastąpienia wskaźnika, zastosowania klauzuli awaryjnej i zmiany umowy za zgodą stron; znaczenie planów z art. 28 ust. 2 BMR.
3. POLSTR i standardy stosowania w produktach bankowych
- Rynek referencyjny, dane wejściowe i metoda opracowywania POLSTR.
- Rodzina Indeksów Składanych POLSTR oraz POLSTR Indeks Jednopodstawowy – konstrukcja i przeznaczenie.
- Standardy stosowania POLSTR w kredytach, rachunkach bankowych, leasingu, faktoringu, instrumentach dłużnych i instrumentach pochodnych.
- Konwencje naliczania odsetek, składanie stóp i przesunięcie okresu obserwacji; konsekwencje dla dokumentacji oraz obsługi operacyjnej.
4. Odejście od WIBOR i przygotowanie banku
- Stan rozwoju rynku produktów opartych na POLSTR oraz kierunki dalszej reformy.
- Nowa sprzedaż i obsługa istniejącego portfela umów – rozróżnienie perspektyw i działań banku.
- Harmonogram reformy oraz perspektywa zaprzestania opracowywania WIBOR do 2037 r.
- Obszary przygotowania banku: oferta produktowa, dokumentacja umowna, systemy, zarządzanie ryzykiem i informowanie klientów.
5. Projekt UC132 i konsekwencje dla reformy
- Projektowane przepisy dotyczące ograniczenia stosowania wskaźnika po wystąpieniu zdarzenia regulacyjnego oraz przewidywane wyjątki i regulacje przejściowe.
- Projektowane rozwiązania dotyczące zastąpienia wskaźnika w umowach o kredyt hipoteczny oraz ofert zmiany oprocentowania.
- Dyskusja dotycząca wykorzystania stopy referencyjnej NBP w umowach i jej znaczenie dla reformy.
- Praktyczne konsekwencje proponowanych zmian dla banków; podsumowanie oraz pytania i odpowiedzi.
Wymagania
Uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę na temat założeń reformy wskaźników referencyjnych oraz produktów bankowych o zmiennym oprocentowaniu. Nie jest wymagana specjalistyczna znajomość BMR ani metod opracowywania wskaźników.